自2004年境內(nèi)首只量化基金成立后，近幾年來，量化投資逐漸潮卷基金界。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止7月4日，市場上主動量化型基金規(guī)模總計約692.07億元。目前，行業(yè)內(nèi)不少基金公司看中量化投資的優(yōu)勢，以團隊帶動產(chǎn)品研發(fā)，紛紛進軍量化投資領域。而萬家基金量化團隊在多年的市場打磨中早已準備妥當，近期傾力“量”劍，助推萬家基金旗下首只“AI選股”專家——萬家量化睿選靈活配置型基金，全程為投資者挖掘量化投資領域的機會。
與市場上傳統(tǒng)量化基金不同的是，萬家量化睿選更顯“智能化”。據(jù)了解，該基金依托了團隊自主研發(fā)的“AI選股”量化多因子模型，該模型擁有獨特的自適應性特點，也就是通過人工智能算法來組合因子，自主分析市場各因素變化去動態(tài)優(yōu)化選股因子，及時、準確甄選出優(yōu)質(zhì)個股。而在新產(chǎn)品管理過程中，除了借助“AI選股”量化模型的“自動化”優(yōu)勢，萬家基金量化團隊也將主動出擊，對模型進行全天候、全方位監(jiān)控。通過內(nèi)外部信息完善數(shù)據(jù)庫，結(jié)合市場特征持續(xù)校準模型，綜合提高模型的準確性與適應性，從而不斷適應市場環(huán)境變化，以期實現(xiàn)基金長期穩(wěn)定增值。
雖然此次推出的萬家量化睿選是萬家基金在公募主動量化基金界的“首秀”，但公司長期研究量化投資領域，已組建了一只高質(zhì)量的量化投資團隊。目前，萬家基金量化團隊擁有8名來自數(shù)學、金融和IT相關背景的成員，平均從業(yè)經(jīng)驗超過5年。其主要成員萬家量化投資部總監(jiān)、萬家量化睿選擬任基金經(jīng)理卞勇，來自頂級券商自營量化投資團隊，具備多年實盤投資經(jīng)驗，策略管理經(jīng)驗豐富，擅長運用多策略組合投資，在現(xiàn)有的量化策略基礎上，不斷根據(jù)市場變化，開發(fā)、優(yōu)化策略。由萬家量化團隊管理的多只指數(shù)型基金表現(xiàn)優(yōu)異，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，萬家中證紅利、萬家上證180最近3年回報分別為96.19%、67.24%。
業(yè)內(nèi)人士表示，量化投資獨特的優(yōu)勢或許是近年來受到機構、投資者青睞的原因。首先，量化投資是對大量公開數(shù)據(jù)進行研究分析，尋找能帶來投資組合穩(wěn)定收益的“大概率”策略，以投資組合取勝，可以較好的分散風險。其次，量化投資嚴格依靠量化模型的給出的投資建議進行紀律投資，不隨投資者主觀情緒變化而變化，客觀評價交易機會。最后，量化投資包括多層次的量化模型，多角度與海量數(shù)據(jù)的觀察等，具有較強的系統(tǒng)性，能夠跟蹤市場變化，發(fā)現(xiàn)可提供超額收益的統(tǒng)計模型，尋找新的交易機會。