天同180指數(shù)證券投資基金公開說明書(2003年第1號)
基金管理人：天同基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行
本公開說明書內(nèi)容截止日：2003年9月30日
重要提示
本公開說明書是《天同180指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下簡稱＂招募說明書＂)的摘要及定期更新,投資人投資本基金應仔細閱讀《招募說明書》,但本公開說明書對《招募說明書》的更新部分,以本公開說明書為準。
基金管理人保證本公開說明書的內(nèi)容真實、準確。本公開說明書已經(jīng)中國證監(jiān)會審核同意,但中國證監(jiān)會對本基金作出的任何決定,均不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人承諾恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,謹慎、有效管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本公開說明書所載內(nèi)容截止日為2003年9月30日,本基金托管人中國銀行已于2003年10 月24日復核了本公開說明書的基金經(jīng)營數(shù)據(jù)和投資組合公告。
天同180指數(shù)證券投資基金公開說明書摘要
基金名稱： 天同180指數(shù)證券投資基金
基金代碼： 519180
基金類型： 契約型開放式
基金批準文號： 中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〖2002〗88號
基金成立日期： 2003年3月15日
基金投資目標： 本基金通過運用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。伴隨中國經(jīng)濟增長和資本市場的發(fā)展,實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標指數(shù),并作為業(yè)績衡量基準；債券投資部分業(yè)績衡量基準采用中信國債指數(shù)。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標指數(shù)的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時,本基金管理人可以依據(jù)維護投資者的合法權益的原則,變更基金的投資目標和投資范圍。
基金投資理念： 本基金以擬合目標指數(shù)、跟蹤目標指數(shù)變化為原則,實現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標指數(shù)的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。
基金投資范圍： 本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股。
本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購。經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具。
基金收益分配： 在符合基金分紅條件的前提下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金凈收益的90%,投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資。
基金單位面值 1.00元人民幣
申購費率：
申購金額M 申購費率
M＜1000萬元 1.5%
M≥1000萬元 不超過1.5%
贖回費率： 按實際持有期限遞減
持有期限 贖回費率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
基金單位凈值： T日的基金單位凈值在當天收市后計算,采用四舍五入的方法精確到0.0001元,于T＋1日公告。
基金份額的計算： 采用四舍五入的方法保留至小數(shù)點后兩位。
基金發(fā)起人： 天同基金管理有限公司
基金管理人： 天同基金管理有限公司
注冊與登記過戶人： 中國證券登記結算有限責任公司
銷售對象： 依據(jù)有關法律法規(guī)及其他有關規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的個人投資者和機構投資者。
銷售機構： 天同基金管理有限公司直銷中心、以及中國銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司的各代銷網(wǎng)點
上述內(nèi)容僅為摘要,詳細資料以本公開說明書正文所載的內(nèi)容為準。
天同180指數(shù)證券投資基金公開說明書正文
第一部分 天同180指數(shù)證券投資基金概況
一、基金的基本情況及基金契約
1、基金名稱：天同180指數(shù)證券投資基金
2、基金類型：契約型開放式
3、基金的成立日期：2003年3月15日
4、基金存續(xù)期：不定期
5、基金契約：《基金契約》是規(guī)定《基金契約》當事人之間基本權利、義務的法律文件?！痘鹌跫s》當事人包括基金發(fā)起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人?；鹜顿Y者自取得依《基金契約》所發(fā)行的基金單位之日起,即成為基金持有人,其取得和持有基金單位的行為本身即表明其對《基金契約》的承認和接受,并按照《中華人民共和國信托法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金持有人的權利和義務,應詳細查閱《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
6、基金產(chǎn)品說明書：
(1)投資目標：本基金通過運用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。伴隨中國經(jīng)濟增長和資本市場的發(fā)展,實現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標。本基金指數(shù)化投資部分選擇上證180指數(shù)作為跟蹤目標指數(shù),并作為業(yè)績衡量基準；債券投資部分業(yè)績衡量基準采用中信國債指數(shù)。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標指數(shù)的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時,本基金管理人可以依據(jù)維護投資者的合法權益的原則,變更基金的投資目標和投資范圍。
(2)投資理念：本基金以擬合目標指數(shù)、跟蹤目標指數(shù)變化為原則,實現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標指數(shù)的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。
(3)投資范圍：①本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股。②本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購。③經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具。
(4)基金的指數(shù)投資組合： 指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預期選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股以及現(xiàn)金。
本基金將采用指數(shù)復制法構造投資組合,當成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導致指數(shù)權重發(fā)生變化時,指數(shù)投資組合將做出相應調(diào)整。
(5)指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制： 本基金選擇了兩個評價跟蹤誤差的量化指標,一是擬合偏離度,這是一個日平均跟蹤誤差指標；另一個是指數(shù)投資相對收益率,這是相對累計收益率指標。
擬合偏離度的控制目標定為0.5%,指數(shù)投資相對收益率(年累計偏差)的控制目標定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對收益率超過了其控制目標,風險控制小組應將分析報告和調(diào)整方案上報給投資決策委員會審議,經(jīng)審議批準后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。
二、基金風險揭示
(一)投資于本基金的一般風險
1、 市場風險
基金主要投資于證券市場,而證券市場價格因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動,從而導致基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風險。主要的風險因素包括：
(1) 政策風險。因財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等國家宏觀政策發(fā)生變化,導致市場價格波動,影響基金收益而產(chǎn)生風險。
(2) 經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化,證券市場的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會隨之變化,從而產(chǎn)生風險。
(3) 利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率,影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券和股票,其收益水平可能會受到利率變化的影響。
(4) 上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、技術更新、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會導致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險,但不能完全避免。
(5) 購買力風險?；鸪钟腥耸找鎸⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配,而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹因素而使其購買力下降,從而使基金的實際收益下降。
2、信用風險
指基金在交易過程中發(fā)生交收違約,或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息,導致基金資產(chǎn)損失。
3、管理風險
基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。另一方面,基金管理人是否誠信規(guī)范運作,其投資管理制度和內(nèi)部控制是否健全,能否有效防范道德風險和其他合規(guī)性風險,也對基金的風險收益水平有較大影響。尤其是本基金管理人成立運作的時間較短,投資管理能力和各項制度都有待實踐的檢驗。
4、流動性風險
中國證券市場作為新興證券市場,市場整體流動性風險較高。同時,基金投資組合持倉股票也會因各種原因使流動性風險水平增加,從而使股票交易的執(zhí)行難度提高,買入成本或變現(xiàn)成本增加。盡管本基金作為指數(shù)基金持倉分散,流動性風險水平較低,并且本基金管理人通過一系列措施加強對流動性風險的防范和控制,但不能保證完全避免此類風險。
同時,開放式指數(shù)基金發(fā)展尚處于初級階段,市場波動加大時,投資者的申購和贖回需求可能在短時間內(nèi)突然增加,特別是可能會發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難,導致流動性風險,甚至影響指數(shù)投資的跟蹤精度。
5、操作或技術風險
指相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中,因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險。例如,越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、注冊登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。
6、合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定,或者基金投資違反法規(guī)及《基金契約》有關規(guī)定的風險。
7、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn),將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金持有人利益受損。
(二)指數(shù)基金特有的風險
1、上證180指數(shù)與中國股票市場平均回報偏離的風險
上證180指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。上證180指數(shù)所包含180只成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。這種偏離可能是正偏離,也可能是負偏離。
如果上證180指數(shù)被上海證券交易所停止發(fā)布、或由其他指數(shù)替代、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為目標指數(shù)的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時,本基金管理人可以依據(jù)維護投資者的合法權益的原則,變更基金的投資目標和投資范圍。
2、上證180指數(shù)波動的風險
作為一個被動投資的指數(shù)基金,本基金的目標指數(shù)--上證180指數(shù)的波動,會引起基金的凈值發(fā)生變化,從而帶來收益的不確定性
3、基金的指數(shù)投資組合對目標指數(shù)跟蹤偏離的風險
由于受180指數(shù)成份股的股本結構變化、成份股調(diào)整、股價出現(xiàn)非交易因素變動和證券交易成本等因素的影響,指數(shù)投資組合會對目標指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差,使指數(shù)投資組合的收益率與目標指數(shù)的收益率發(fā)生偏離。指數(shù)投資組合對目標指數(shù)跟蹤偏離的風險是相對可控的,其跟蹤誤差相對有限,具體表現(xiàn)為：
(1)由于成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在上證180指數(shù)中的權重發(fā)生變化,使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生的跟蹤誤差。
(2)由于上證180指數(shù)調(diào)整成份股,使本基金在相應的指數(shù)投資組合的調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差。特別是某些成份股因發(fā)生重大違規(guī)嫌疑被監(jiān)管部門調(diào)查等原因而被剔除上證180指數(shù),由于該類股票被臨時停牌或流動性原因使本基金無法及時調(diào)整出指數(shù)投資組合而產(chǎn)生的跟蹤誤差。
(3)在基金投資過程中,由于證券交易成本的存在,使指數(shù)投資組合對目標指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差。
(4)基金的申購和贖回行為帶來的跟蹤誤差。在本基金日常管理過程中,基金的申購和贖回行為會引起基金規(guī)模的變化,由于流動性的原因或其他技術因素,可能會出現(xiàn)因申購資金無法及時轉化為基金指數(shù)投資組合,或者出現(xiàn)投資者贖回時指數(shù)投資組合無法及時轉化為現(xiàn)金,從而引起指數(shù)投資組合對目標指數(shù)的跟蹤誤差。
(5)其他因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。如本基金管理人的管理能力、數(shù)據(jù)的可靠性等因素都會影響指數(shù)投資組合對目標指數(shù)的跟蹤誤差。
4、現(xiàn)金分紅使持有人的投資回報率與本基金的收益率發(fā)生偏離的風險。指數(shù)基金的優(yōu)勢在于基金收益的長期累積,由于復利因素,現(xiàn)金分紅可能會使持有人的投資回報率與本基金的收益率發(fā)生偏離。本基金向投資者提供現(xiàn)金分紅和分紅再投資兩種分紅方式。選擇分紅再投資方式可以降低這一風險。
三、基金的申購與贖回
(一)申購與贖回辦理的場所
本基金的銷售機構包括天同基金管理有限公司及其委托的代銷機構。
1、 天同基金管理有限公司直銷中心(聯(lián)系方式附后)。
2、 本基金的代銷機構為中國銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司(代銷城市附后)。
本基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構和代銷機構,并將及時予以公告。
(二)申購與贖回辦理的時間
本基金為投資者辦理申購與贖回等基金業(yè)務的時間即開放日為上海證券交所、深圳證券交易所的交易日。目前業(yè)務辦理時間為每個基金開放日的上午：9：30-11：30,下午1：00-3：00。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及具體業(yè)務辦理時間進行相應的調(diào)整并公告,并報中國證監(jiān)會備案。
(三)申購與贖回辦理的程序
1、申購和贖回的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售代理人規(guī)定,在開放日的交易時間段內(nèi)提出申購或贖回的申請,并辦理有關手續(xù)。
投資者申購本基金,須按銷售機構規(guī)定的方式備足申購資金。否則所提交的申購申請無
效而不予成交。
基金持有人提交贖回申請時,其在銷售機構(網(wǎng)點)及注冊與登記過戶機構必須有足夠的基金單位余額。否則所提交的贖回申請無效而不予成交。
2、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以在基金申購、贖回的交易時間段內(nèi)收到申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),并在T＋1工作日對該交易的有效性進行確認。
投資者可在T＋2工作日及之后到其提出申購與贖回申請的網(wǎng)點進行成交查詢或撥打基金管理人客服電話(021-68644599)或登錄網(wǎng)站(http：//www.ttasset.com)查詢成交情況。
T日申購成功的基金份額T＋2日后可以贖回。
3、申購和贖回款項支付
申購采用全額繳款方式,若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。若申購不成功或無效,基金管理人或基金管理人指定的代理人將投資者已繳付的申購款項本金退還給投資者。
基金持有人贖回申請成功后,基金管理人應指示基金托管人按有關規(guī)定將贖回款項在不超過T＋7個工作日之內(nèi)劃往贖回人指定的銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時,款項的支付辦法參照《基金契約》有關條款處理。
(四)申購與贖回的原則
1、未知價原則,即本基金的申購與贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金單位凈值為基準進行計算；
2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請；
3、基金持有人贖回時,基金管理人按先進先出的原則,對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理,即先確認的份額先贖回,后確認的份額后贖回；
4、當日的申購與贖回申請可以在當日交易時間結束前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷；
5、申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購金額計算；
6、基金管理人在不損害基金持有人權益的情況下可更改上述原則,但應最遲在新的原則實施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以告。
(五)申購與贖回的數(shù)額限制
1、申請申購基金的金額
通過代銷網(wǎng)點申購的單筆最低金額為1000元人民幣(含申購費)。
通過直銷中心首次申購的最低金額為100萬元人民幣(含申購費),追加申購最低金額為1000元人民幣(含申購費)。已在直銷中心有認購或申購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金單位時,不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
2、申請贖回基金的份額
贖回的最低份額為500份基金單位,基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回,但某筆贖回導致其基金賬戶中的基金單位余額少于500份(并同時滿足銷售機構的有關規(guī)定)時,剩余部分基金單位必須一同贖回。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整上述限制,但應最遲在調(diào)整生效前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
(六)申購費率和贖回費率
1、本基金的申購費率
申購金額M 申購費率
M＜1000萬元 1.5%
M≥1000萬元 不超過1.5%
2、本基金的贖回費率按實際持有期遞減。具體為：
持有期限 贖回費率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
3、基金管理人可以在《基金契約》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率和贖回費率,上述費率如發(fā)生變更,基金管理人應最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)定及基金契約約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。
(七)申購份數(shù)與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中：
申購費用＝申購金額×申購費率
凈申購金額＝申購金額-申購費用
申購份數(shù)＝凈申購金額÷T日基金單位凈值
申購份數(shù)以四舍五入的方法保留至小數(shù)點后二位。
舉例說明：
申購金額 申購費率 申購費 申購凈額 基金單位凈值 申購份數(shù)
10,000元 1.5% 150元 9,850元 1.1000元 8954.55份
2、基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用,其中：
贖回總額＝贖回數(shù)量×T日基金單位凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額-贖回費用
贖回金額以四舍五入的方法保留至小數(shù)點后二位。
舉例說明：
贖回份額 基金單位凈值 持有時間 贖回費率 贖回費 贖回金額
10,000 1.1000元 300天 0.5% 55元 10,945元
10,000 1.1000元 800天 0.25% 27.5元 10,972.5元
10,000 1.1000元 2000天 0% 0元 11,000元
3、T日的基金單位凈值在當天收市后計算,并在T＋1日內(nèi)公告。遇特殊情況,可以適當延遲計算或公告,并報中國證監(jiān)會備案。
(八)申購與贖回的注冊登記
1、投資者申購基金成功后,基金注冊與登記過戶人在T＋1工作日為投資者辦理增加權益的注冊登記手續(xù),投資者自T＋2工作日起有權贖回該部分基金單位。
2、投資者贖回基金成功后,基金注冊與登記過戶人在T＋1工作日為投資者辦理扣除權益的注冊登記手續(xù)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)及技術條件允許的情況下,對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整,并最遲于開始實施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以公告。
(九)拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式
在《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》規(guī)定的情形下,基金管理人可拒絕或暫停申購、贖回。具體規(guī)定投資人應仔細閱讀《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
(十)巨額贖回的認定及處理方式
巨額贖回的認定及處理方式詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
四、基金資產(chǎn)估值
每個交易日,基金管理人按照基金契約規(guī)定對基金資產(chǎn)凈值進行估值,經(jīng)基金托管人復核后公告。具體規(guī)定請投資人仔細閱讀《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
五、基金收益分配
本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人核實后確定,在報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金管理人公告。
本基金分紅時,基金持有人可選擇獲取現(xiàn)金紅利(簡稱＂現(xiàn)金分紅方式＂)或者將現(xiàn)金紅利按紅利權益登記日的基金單位凈值自動轉為基金單位進行再投資(簡稱＂紅利再投資方式＂)；如果投資者沒有明示選擇,則視為選擇現(xiàn)金分紅方式。
收益分配采用紅利再投資方式免收申購費用；采用現(xiàn)金分紅方式時若發(fā)生銀行轉賬等手續(xù)費用由基金持有人自行承擔。
六、基金費用與稅收
(一)基金費用的種類
基金費用包括基金管理人的管理費、基金托管人的托管費、證券交易費和稅收、基金信息披露費用、基金持有人大會費、與基金相關的會計師費和律師費、 基金分紅手續(xù)費、注冊登記費及按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。
(二)基金管理費和基金托管費的計提
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費率計算；基金托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計算?；鸸芾碣M和基金托管費每日計算,逐日累計至每個月月末,按月支付。
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費,經(jīng)中國證監(jiān)會核準后公告,此項調(diào)整不需要基金持有人大會決議通過。
其他基金費用據(jù)實列支。
(三)稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務。
七、基金會計與審計
基金的會計政策詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
八、基金的信息披露
本基金的信息披露將嚴格按照《暫行辦法》及其實施準則的規(guī)定、中國證監(jiān)會頒布的有關證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式的相關文件、《信托法》、《試點辦法》、《基金契約》及其它有關規(guī)定進行。本基金的信息披露事項將至少在中國證監(jiān)會指定的一種媒體上公告。
(一)定期報告
本基金定期報告包括年度報告、中期報告、基金投資組合公告、基金單位資產(chǎn)凈值公告及公開說明書。
1、年度報告：基金年度報告經(jīng)注冊會計師審計后在基金會計年度結束后的90日內(nèi)公告。
2、中期報告：基金中期報告在基金會計年度前6個月結束后的60日內(nèi)公告。
3、基金投資組合公告：每季度公告一次,于截止日后15個工作日內(nèi)公告。
本基金在季報、中報和年報公告指數(shù)投資組合的信息內(nèi)容除根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的有關證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式的相關文件的規(guī)定外,還包括：
(1)指數(shù)投資組合,包括上證180指數(shù)的成份股、預期選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的尚未賣出的新股、現(xiàn)金以及說明。
(2)指數(shù)投資組合的市值,占整個基金凈值的比例,報告期指數(shù)投資組合的收益率以及同期上證180指數(shù)增長率。
4、基金單位資產(chǎn)凈值公告：每個開放日的次日披露該開放日每一基金單位資產(chǎn)凈值。
5、公開說明書：每年10月底和4月底前對本公開說明書進行更新并公告。
(二)臨時報告與公告
本基金在運作過程中發(fā)生下列可能對基金持有人權益及基金單位的交易價格產(chǎn)生重大影響的事項之一時,基金管理人必須按照法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定及時報告并公告。
1、基金持有人大會決議；
2、基金管理人或基金托管人變更；
3、 基金管理人或基金托管人的董事長、總經(jīng)理和基金托管人的總經(jīng)理變動；基金管理人的董事一年內(nèi)變更超過50%；
4、基金管理人或基金托管人主要業(yè)務人員一年內(nèi)變更達30%以上；
5、 基金管理人或基金托管人受到重大處罰；
6、 基金經(jīng)理更換；
7、變更、增加或減少銷售代理人；
8、開始或者重新開始申購、贖回等一項或多項業(yè)務的辦理；
9、基金發(fā)生巨額贖回并順延支付；
10、 基金暫停申購和贖回；
11、基金資產(chǎn)估值方法的變更；
12、基金費用的調(diào)整；
13、基金的收益分配事項；
14、基金單位凈值計算出現(xiàn)錯誤；
15、重大訴訟、仲裁事項；
16、基金終止；
17、其他重大事項。
(三)信息披露文件的存放與查閱
基金契約、招募說明書、公開說明書、定期報告、臨時報告與公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售代理人的辦公場所,在辦公時間內(nèi)可供免費查閱,投資者也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站www.ttasset.com 進行查閱。在支付工本費后,可在合理時間內(nèi)取得上述文件復印件。
九、基金的終止與清算
基金的終止、清算事宜詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十、基金持有人和基金持有人大會
(一)基金持有人的權利
1、出席或者委派代表出席基金持有人大會,并行使表決權；
2、按《基金契約》的規(guī)定取得基金收益；
3、監(jiān)督基金經(jīng)營情況,查詢或獲取公開的基金業(yè)務及財務狀況的資料；
4、申購、贖回或轉換基金單位,并在規(guī)定的時間內(nèi)取得有效申請的款項或基金單位；
5、 獲取基金清算后的剩余資產(chǎn)；
6、 提請基金管理人或基金托管人按法律法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件的規(guī)定履行其義務；
7、依照《基金契約》的規(guī)定,召集基金持有人大會；
8、因基金管理人、基金托管人、注冊登記人、銷售機構的過錯導致利益受到損害,有要求賠償?shù)臋嗬?br /> 9、知悉《基金契約》規(guī)定的有關信息披露內(nèi)容；
10、法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件規(guī)定的其他權利。
(二)基金持有人的義務
1、遵守《基金契約》；
2、繳納基金認購、申購款項及規(guī)定的費用；
3、以其對本基金的投資額為限承擔基金虧損或者終止的有限責任；
4、不從事任何有損基金及其他基金持有人利益的活動；
5、法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他
義務。
(三)基金持有人大會
有以下情形之一的,應當召開基金持有人大會：
1、修改《基金契約》；
2、與其他基金合并；
3、決定終止本基金；
4、更換基金托管人；
5、更換基金管理人；
6、基金管理人或基金托管人要求召開基金持有人大會；
7、持有基金單位總份額10%以上(含10%)的基金持有人就同一事項書面要求召開持有人大會；
8、法律法規(guī)和《基金契約》規(guī)定的其他情形。
基金持有人大會的其他有關事宜詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十一、基金持有人服務
基金管理人承諾為基金持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內(nèi)容,基金管理人根據(jù)基金持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改這些服務項目：
(一)基金持有人投資交易確認服務
注冊與登記過戶人保留基金持有人名冊上列明的所有基金持有人的基金投資記錄。
基金管理人直銷中心應根據(jù)在基金管理人直銷中心進行交易的投資者的要求提交成交確認單。基金銷售代理人應根據(jù)在代銷網(wǎng)點進行交易的投資者的要求提交成交確認單。
(二)基金持有人交易記錄查詢服務
本基金持有人可通過基金管理人的客戶服務中心查詢歷史交易記錄。
(三)基金持有人交易對賬單寄送服務
基金持有人交易對賬單包括季度對賬單與年度對賬單。季度對賬單在每季度結束后1個月內(nèi)向本季度有交易的投資者寄送；年度對賬單在每年度結束后1個月內(nèi)向所有持有本基金單位的投資者寄送。
(四)基金紅利再投資
若基金持有人選擇本基金收益以基金單位形式進行分配,該持有人當期分配所得基金收益將按紅利權益登記日的基金單位凈值自動轉基金單位,且紅利轉基金單位時不收取任何費用。
(五)信息訂制服務
投資人在開立基金賬戶時如預留電子郵件地址,可獲得電子郵件服務,內(nèi)容包括基金單位凈值、客服周刊、客服月刊等。未預留電子郵件地址的投資人,可到銷售網(wǎng)點辦理資料變更手續(xù)或通過callcenter＠ttasset.com郵箱申請信息訂制服務。
(六)資訊服務
1、 客戶服務電話
投資者撥打客戶服務電話可通過自動語音或人工座席獲得基金信息查詢、賬戶信息查詢、傳真對賬單、建議投訴等全面的服務。
客戶服務電話：021-68644599
客戶服務傳真：021-68644599-8
2、公司網(wǎng)站： http：//www.ttasset.com
本公司網(wǎng)站為投資人提供了賬戶查詢、基金信息查詢、投訴建議、在線咨詢等服務欄目,力爭為投資人提供全方位的專業(yè)服務。
☆ 十二、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：天同基金管理有限公司
法定代表人：柳亞男
注冊資本：1億元人民幣
注冊地址：上海市浦東新區(qū)源深路273號
郵政編碼：200135
(二)發(fā)展概況
天同基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〖2002〗44號文批準,于2002年8月23日成立。
公司旗下的第一只基金--天同180指數(shù)證券投資基金于2003年2月10日向社會公開發(fā)行,于2003年3月15日正式成立。首發(fā)階段募集19.2979億份基金單位,有效認購戶數(shù)達50555戶。
(三)基金管理人受處罰情況
基金管理人無受處罰情況。
(四)基金管理人的權利與義務
1、基金管理人的權利
(1)自本基金成立之日起,基金管理人依照誠實信用、勤勉盡責的原則,依法獨立運用基金資產(chǎn)并獨立決定其投資方向和投資策略；
(2)根據(jù)《基金契約》的規(guī)定,制定并公布有關基金募集、認購、申購、贖回、轉換、轉托管、非交易過戶、凍結、質(zhì)押、收益分配等方面的業(yè)務規(guī)則；
(3)根據(jù)《基金契約》的規(guī)定獲得基金管理費,收取或委托收取投資者認購費、申購費、贖回費及其他事先公告的合理費用以及法律法規(guī)規(guī)定的費用；
以基金資產(chǎn)負擔因處理基金事務所支出的其他費用以及對第三人所負的債務,若基金管理人以其自有財產(chǎn)先行支付的,對基金資產(chǎn)有優(yōu)先受償?shù)臋嗬?br /> 基金管理人違背管理職責或者處理基金事務不當對第三人所負債務或者自己受到的損失,以其自有財產(chǎn)承擔；
(4)根據(jù)《基金契約》規(guī)定銷售基金單位；
(5)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人；
(6)依據(jù)《基金契約》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基金契約》或國家有關法律規(guī)定對基金資產(chǎn)或基金持有人利益造成重大損失的,應呈報中國證監(jiān)會和中國人民銀行,并有權提議召開基金持有人大會,由基金持有人大會表決更換基金托管人,或采取其它必要措施保護基金投資者的利益；
(7)選擇、更換基金銷售代理人,對基金銷售代理人行為進行必要的監(jiān)督和檢查；如果基金管理人認為基金銷售代理人的作為或不作為違反了法律法規(guī)、《基金契約》或《基金銷售代理協(xié)議》,基金管理人應行使法律法規(guī)、《基金契約》或《基金銷售代理協(xié)議》賦予、給予、規(guī)定的基金管理人的任何及所有權利和救濟措施,以保護基金資產(chǎn)的安全和基金投資者的利益；
(8)在《基金契約》約定的范圍內(nèi),拒絕或暫停受理申購和贖回申請；
(9)以基金的名義依法為基金進行融資,并以基金資產(chǎn)履行償還融資和支付利息的義務；
(10)依據(jù)《基金契約》的規(guī)定,決定基金收益的分配方案；
(11)按照《暫行辦法》、《試點辦法》,代表基金對被投資公司行使股東權利；
(12)法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他權利。
2、基金管理人的義務
(1)基金管理人將遵守《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定,為基金持有人的最大利益處理基金事務；
基金管理人保證恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,謹慎、有效管理和運用基金資產(chǎn)；
(2)設置相應的部門并配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金資產(chǎn),防范和減少風險；
設置相應的部門并配備足夠的專業(yè)人員辦理基金單位的認購、申購、贖回和其它業(yè)務或委托其它機構代理這些業(yè)務；
設置相應的部門并配備足夠的專業(yè)人員辦理基金的注冊與登記過戶工作或委托其它機構代理該項業(yè)務；
(3)建立健全內(nèi)部控制制度,保證所管理的基金資產(chǎn)和基金管理人的固有資產(chǎn)相互獨立,確保分別管理、分別計帳；保證本基金與基金管理人管理的其他基金在資產(chǎn)運作、財務管理等方面相互獨立,確保分別管理、分別計帳。
(4)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定外,不為自己及任何第三方謀取利益,基金管理人違反此義務,利用基金資產(chǎn)為自己及任何第三方謀取利益,所得利益歸于基金資產(chǎn),造成基金資產(chǎn)損失的,承擔賠償責任；
基金管理人不得將基金資產(chǎn)轉為其自有財產(chǎn),違背此款規(guī)定的,將承擔相應的責任,包括但不限于恢復基金資產(chǎn)的原狀、承擔賠償責任；
(5)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定外,基金管理人不得委托第三人管理、運作基金資產(chǎn)；
(6)接受基金托管人依據(jù)法律法規(guī)、《基金契約》和《托管協(xié)議》對基金管理人履行《基金契約》和《托管協(xié)議》的情況進行的監(jiān)督,并采取所有必要措施對基金托管人違反法律法規(guī)、《基金契約》和《托管協(xié)議》的行為進行糾正和補救；
(7)按規(guī)定計算并公告基金單位凈值；
(8)按照法律和《基金契約》的規(guī)定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項；
(9)嚴格按照《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定履行信息披露及報告義務；
(10)保守基金的商業(yè)秘密,不泄露基金投資計劃等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露,但因遵守和服從司法機構、中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構的判決、裁決、決定、命令而做出的披露不應視為基金管理人違反《基金契約》規(guī)定的保密義務；
(11)依據(jù)《基金契約》規(guī)定決定基金收益分配方案并向基金持有人分配基金收益；
(12)不謀求對基金資產(chǎn)所投資的公司的控股和直接管理；
(13)依據(jù)《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定召集基金持有人大會,執(zhí)行基金持有人大會決議；
(14)編制基金的財務會計報告；
(15)保存基金的會計賬冊、報表及其他處理有關基金事務的完整記錄15年以上；
(16)參加基金清算小組,參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
(17)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理基金管理事務的行為承擔責任；
(18)面臨解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時,及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
(19)監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金契約》規(guī)定履行自己的義務；基金托管人因過錯造成基金資產(chǎn)損失時,基金管理人應為基金向基金托管人追償；
(20)基金管理人因違反《基金契約》規(guī)定的信托目的處分基金資產(chǎn)或者因違背《基金契約》規(guī)定的管理職責、處理基金事務不當而致使基金資產(chǎn)受到損失的,應當承擔賠償責任,其過錯責任不因其退任而免除；基金資產(chǎn)的受讓人明知是違反契約所規(guī)定的信托目的而接受基金資產(chǎn)的,應當予以返還或予以賠償；
(21)確保向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出；保證投資人能夠按照《基金契約》規(guī)定的時間和方式,查閱到或得到與基金有關的公開資料；
(22)負責為基金聘請注冊會計師和律師；
(23)不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動；
(24)法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他義務。
(五)基金管理人的更換
基金管理人更換的有關規(guī)定詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十三、基金托管人
(一)基金托管人概況
名稱：中國銀行
法定代表人：肖鋼
注冊地址：北京西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
注冊資本：1421億元
發(fā)展概況：中國銀行成立于1912年,歷史悠久,經(jīng)營穩(wěn)健,是我國四大國有商業(yè)銀行之一,也是中國機構網(wǎng)絡國際化程度最高、國際金融業(yè)務最具優(yōu)勢的銀行。目前,中國銀行經(jīng)營著各項商業(yè)銀行許可經(jīng)營的金融業(yè)務,資金實力雄厚、業(yè)務品種齊全、服務功能完善,業(yè)務規(guī)模和經(jīng)營利潤均居國內(nèi)商業(yè)銀行前列。截止2002年末,中國銀行國內(nèi)機構共計12,090個；港、澳及國外機構共計581個。
自1989 年至今,中國銀行已連續(xù)13 年入選財富評選的世界500 強。中國銀行連年被英國銀行家雜志評為全球1000 家大銀行之一。2002 年度名次居全球1000 家大銀行的第11 位。1992 年以來中國銀行9 次被英國《歐洲貨幣》雜志評為＂中國最佳國內(nèi)銀行＂、＂中國最佳并購機構＂、＂中國最佳銀行＂。2002 年亞洲地區(qū)出版的《資產(chǎn)》雜志再次將中國銀行評為 ＂中國國內(nèi)最佳銀行＂。遍布世界各地的中國銀行營業(yè)網(wǎng)點為客戶提供安全、方便、快捷的金融服務。美國《環(huán)球金融》雜志2002年6月刊評選中國銀行為＂2002年中國最佳貿(mào)易融資銀行＂及＂2002年中國最佳外匯銀行＂。這是中國國內(nèi)唯一一家同時獲此雜志兩個重要獎項的銀行。
財務概況：截止到2002 年末,中國銀行暨全資附屬金融企業(yè)資產(chǎn)總額折合人民幣 35,939億元,同比增長6.91%；實現(xiàn)稅前利潤137.91億元,同比增長26.38%。
(二) 基金托管部的部門設置及員工情況
中國銀行總行設基金托管部,基金托管部下設綜合管理處、研究發(fā)展處、托管業(yè)務處、客戶服務處、稽察監(jiān)督處、資產(chǎn)托管處6個職能處。中國銀行上海市分行、深圳市分行設立托管業(yè)務處?？傂谢鹜泄懿楷F(xiàn)有員工34人,其中碩士學歷以上人員15人,占44%,具有一年以上海外工作和學習經(jīng)歷的有8人。
(三) 基金托管情況
截止到2003年7月底,中國銀行已托管景宏、同盛、同智、興安等4 只封閉式證券投資基金,托管基金份額60 億份；托管易方達平穩(wěn)增長、嘉實成長收益、銀華優(yōu)勢企業(yè)、天同180指數(shù)、金鷹成份股優(yōu)選、嘉實理財通系列等6只開放式證券投資基金,托管基金份額143.67億份。總托管基金份額為203.67億份基金單位。
(四)基金托管人受處罰情況
基金托管人無受處罰情況。
(五)基金托管人的權利與義務
1、基金托管人的權利
(1) 依法持有并保管基金的資產(chǎn)；
(2) 依照《基金契約》的約定獲得基金托管費；
(3) 監(jiān)督本基金的投資運作；
(4) 在基金管理人更換時,提名新的基金管理人；
(5) 法律、法規(guī)、《基金契約》以及依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他權利。
2、基金托管人的義務
(1)基金托管人將遵守《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定,為基金持有人的最大利益處理基金事務。
基金托管人保證恪盡職守,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,謹慎、有效地持有并保管基金資產(chǎn)；
(2)設立專門的基金托管部,具有符合要求的營業(yè)場所,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員,負責基金資產(chǎn)托管事宜；
建立健全內(nèi)部風險監(jiān)控制度,對負責基金資產(chǎn)托管的部門和人員的行為進行事先控制和事后監(jiān)督,防范和減少風險；
(3)購置并保持對于基金資產(chǎn)的托管所必要的設備和設施(包括硬件和軟件),并對設備和設施進行維修、維護和更換,以保持設備和設施的正常運行；
(4)建立健全內(nèi)部控制制度,確保基金資產(chǎn)的安全,保證其托管的基金資產(chǎn)與基金托管人自有資產(chǎn)相互獨立,保證其托管的本基金資產(chǎn)與其托管的其他基金資產(chǎn)相互獨立；對不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
(5)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定外,不為自己及任何第三人謀取利益,基金托管人違反此義務,利用基金資產(chǎn)為自己及任何第三方謀取利益,所得利益歸于基金資產(chǎn),造成基金資產(chǎn)損失的,承擔賠償責任；
基金托管人不得將基金資產(chǎn)轉為其自有財產(chǎn),違背此款規(guī)定的,將承擔相應的責任,包括但不限于恢復基金資產(chǎn)的原狀、承擔賠償責任；
(6)除依據(jù)《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定外,基金托管人不得委托第三人托管基金資產(chǎn)；
(7)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
(8)基金托管人應當代表基金,以托管人和基金聯(lián)名的方式開設證券賬戶,以基金的名義設立銀行存款賬戶等基金資產(chǎn)賬戶,負責基金投資于證券的清算交割,執(zhí)行基金管理人的投資指令,并負責辦理基金名下的資金往來；
(9)對基金商業(yè)秘密和基金持有人、投資者進行基金交易有關情況負有保密義務,不泄露基金投資計劃、投資意向及基金持有人或投資者的相關情況及資料等；除《信托法》、《暫行辦法》、《試點辦法》、《基金契約》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露；但因遵守和服從司法機構、中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構的判決、裁決、決定、命令而作出的披露不應視為基金托管人違反《基金契約》規(guī)定的保密義務；
(10)復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值及單位基金資產(chǎn)凈值；
(11)按規(guī)定出具基金業(yè)績和基金托管情況的報告,并報中國證監(jiān)會和中國人民銀行；
(12)負責基金認購、申購和贖回的資金保管和清算；
(13)采取適當、合理的措施,使基金單位的認購、申購和贖回等事項符合《基金契約》等有關法律文件的規(guī)定；
(14)采取適當、合理的措施,使基金投資和融資的條件符合《基金契約》等有關法律文件的規(guī)定；
(15)采取適當、合理的措施,使基金管理人用以計算開放式基金單位的認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合法律法規(guī)和《基金契約》等法律文件的規(guī)定；
(16)監(jiān)督基金管理人的投資運作,發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法、違規(guī)的,不予執(zhí)行,并向中國證監(jiān)會報告；
(17)在定期報告內(nèi)出具基金托管人意見,說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金契約》的規(guī)定進行,如果基金管理人有未執(zhí)行《基金契約》規(guī)定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?br /> (18)按有關規(guī)定,保存基金的持有人名冊、會計賬冊、報表和其他有關基金托管事務的完整記錄等15年以上；
(19)按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
(20)依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金持有人支付基金收益和贖回款項；
(21)參加基金清算小組,參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
(22)面臨解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時,及時報告中國證監(jiān)會和中國人民銀行,并通知基金管理人；
(23)基金管理人因過錯造成基金資產(chǎn)損失時,基金托管人應為基金向基金管理人追償；
(24)因過錯導致基金資產(chǎn)的損失或因違背托管職責或者處理基金事務不當對第三人所負債務或者自己受到的損失,應以其自有財產(chǎn)承擔,其責任不因其退任而免除；
(25)不從事任何有損基金及本基金其他當事人利益的活動；
(26)法律、法規(guī)、《基金契約》和依據(jù)《基金契約》制定的其他法律文件所規(guī)定的其他義務。
(六)基金托管人的更換
基金托管人更換的有關規(guī)定詳見《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
十四、代銷機構
1、本基金的代銷機構目前有中國銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司。
2、 條件成熟時,本基金管理人還將選擇其他符合規(guī)定的商業(yè)銀行、證券公司等機構
作為基金代銷機構并及時公告。
第二部分 基金經(jīng)營數(shù)據(jù)
截止到2003年9月30日,天同180指數(shù)證券投資基金凈值為1,406,303,394.57元,基金份額為1,491,863,330.14份,基金單位凈值為0.9426元。
天同180指數(shù)證券投資基金成立以來主要經(jīng)營數(shù)據(jù)如下：
(一) 總凈值
項目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 2,001,885,028.26
最低 1,368,111,502.74
期末 1,406,303,394.57
(二) 單位凈值
項目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 1.0397
最低 0.9366
期末 0.9426
(三)基金份額
項目 2003年3月15日至9月30日(工作日)
最高 1,929,789,525.65
最低 1,380,983,623.93
期末 1,491,863,330.14
第三部分 天同180指數(shù)證券投資基金投資組合(2003年第2號)
天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告
(2003年第2號)
一、 重要提示
本基金的托管人中國銀行已于2003年10月22日復核了本公告。
截止2003年9月30日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,406,303,394.57元,基金份額為1,491,863,330.14份,基金單位資產(chǎn)凈值為0.9426元。
二、基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合：
序號 行業(yè) 市值(元) 市值占凈
值比例(%)
1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 13,469,029.72 0.96
2 B 采掘業(yè) 36,495,831.51 2.60
3 C 制造業(yè) 451,878,947.77 32.13
C0 食品、飲料 38,725,919.43 2.75
C1 紡織、服裝、皮毛 27,492,348.62 1.95
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造紙、印刷 6,112,712.10 0.43
C4 石油、化學、塑膠、塑料 40,410,402.04 2.87
C5 電子 54,067,311.31 3.84
C6 金屬、非金屬 125,295,161.03 8.91
C7 機械、設備、儀表 78,828,963.20 5.61
C8 醫(yī)藥、生物制品 74,248,017.08 5.28
C99 其他制造業(yè) 6,698,112.96 0.48
4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 64,956,277.45 4.62
5 E 建筑業(yè) 19,675,553.28 1.40
6 F 交通運輸、倉儲業(yè) 87,111,110.18 6.19
7 G 信息技術業(yè) 96,682,742.17 6.88
8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 26,917,465.71 1.91
9 I 金融、保險業(yè) 108,385,986.90 7.71
10 J 房地產(chǎn)業(yè) 28,127,224.66 2.00
11 K 社會服務業(yè) 42,536,208.41 3.02
12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 9,077,589.37 0.65
13 M 綜合類 76,031,282.94 5.41
合計 1,061,345,250.07 75.47
(二)債券(不包括國債)合計
截止2003年9月30日,基金持有債券(不含應收利息) 2,355,193.80元,占基金資產(chǎn)凈值的0.17%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2003年9月30日,基金持有的國債(不含應收利息)及貨幣資金合計為340,413,896.25元,占基金資產(chǎn)凈值的24.21%。
三、基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 市值占凈值的比例(%)
1 中國聯(lián)通 45,565,864.60 3.24
2 招商銀行 39,946,606.00 2.84
3 寶鋼股份 32,680,105.50 2.32
4 浦發(fā)銀行 27,842,600.22 1.98
5 中國石化 23,959,658.48 1.70
6 哈藥集團 23,310,848.74 1.66
7 上海汽車 21,983,419.08 1.56
8 民生銀行 20,452,180.50 1.45
9 四川長虹 19,032,698.80 1.35
10 上港集箱 16,158,360.00 1.15
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場收盤價計算,已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)本基金不存在購入成本已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。
(三)截止2003年9月30日,本基金應收股利、應收利息、應收申購款、待攤費用、應付贖回款、應付贖回費、應付管理人報酬、應付托管費、應付傭金、預提費用等應收、應付款項合計為借方余額2,189,054.45元,與股票市值、國債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
(四)本基金指數(shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、市值配售未上市的新股和現(xiàn)金,共184只股票。截止2003年9月30日,指數(shù)投資組合凈值1,086,679,529.02元,占基金資產(chǎn)凈值的比重為77.27%。
從2003年7月1日至2003年9月30日,上證180指數(shù)漲幅為-7.55%,本基金指數(shù)投資組合漲幅為-7.17%,指數(shù)投資相對收益率為0.38%,評價期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.06%。
注：1、擬合偏離度指標描述本基金指數(shù)投資組合在評價期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度,該指標是一個日平均跟蹤誤差指標。
2、指數(shù)投資相對收益率是指數(shù)投資組合的累計收益率與上證180指數(shù)累計收益率之間的差值。
3、由于業(yè)內(nèi)尚沒有指數(shù)基金的統(tǒng)一績效評價指標,類似的評價指標由于計算方法的不同其計算結果也有所不同。本基金擬合偏離度指標采用國際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計算方法。
天同基金管理有限公司
2003年10月27日
第四部分 重要提示事項
1、 自成立以來,本基金管理人無重大訴訟事項。
2、 本基金于2003年4月25日起開始辦理本基金的申購和贖回等業(yè)務。
3、 為了使基金贖回費率在涉及持有時間計算方面更為明確,特將天同180指數(shù)基金的贖回費率作了以下調(diào)整：
原為：
持有期限 贖回費率
D＜1年 0.5%
1年≤D＜3年 0.25%
D≥3年 0%
現(xiàn)調(diào)整為：
持有期限 贖回費率
D＜365天 0.5%
365天≤D＜1095天 0.25%
D≥1095天 0%
4、 本基金于2003年7月18日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了《天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告》(2003年第1號)。
5、本基金于2003年10月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了《天同180指數(shù)證券投資基金投資組合公告》(2003年第2號)。
6、天同基金管理有限公司網(wǎng)站增加了賬戶查詢功能,天同180指數(shù)基金的所有客戶均可通過天同基金管理有限公司網(wǎng)站查詢賬戶信息。網(wǎng)址：http：//www.ttasset.com。
7、《天同180指數(shù)證券投資基金招募說明書》與本公開說明書內(nèi)容若有不一致處,以本公開說明書為準。本公開說明書未盡事宜,請查閱《招募說明書》。
天同基金管理有限公司
2003年10月31日
附：銷售機構聯(lián)系方式
一、天同基金管理有限公司直銷中心聯(lián)系方式
電話：021-68644599-0
傳真：021-68644599-8
地址：上海浦東新區(qū)源深路273號
郵編：200135
信箱：callcenter＠ttasset.com
二、中國銀行銷售聯(lián)系方式及代銷城市
中國銀行客服電話95566或當?shù)鼐W(wǎng)點電話。
中國銀行代銷城市：北京、福州、福清、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、石獅、龍海、武夷山、長樂、福安、福鼎、晉江、南平、漳平、建甌、邵武、廣州、佛山、江門、東莞、惠州、汕頭、中山、珠海、潮州、河源、揭陽、茂名、梅州、清遠、汕尾、韶關、陽江、湛江、云浮、肇慶、南寧、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、貴港、百色、河池、防城港、欽州、憑祥、賀州、北流、東興、宜州、石家莊、秦皇島、張家口、唐山、保定、邯鄲、承德、滄州、邢臺、廊坊、衡水、武漢、鄂州、黃岡、黃石、荊門、荊州、三峽、十堰、咸寧、襄樊、孝感、天門、仙桃、潛江、恩施、隨州、宜昌、宜都、當陽、麻城、武穴、棗陽、老河口、大冶、鐘祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、漢川、應城、老陸、廣水、長沙、株洲、湘潭、衡陽、邵陽、岳陽、益陽、永州、常德、郴州、婁底、懷化、吉首、張家界、瀏陽、醴陵、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南通、揚州、泰州、淮安、鹽城、宿遷、連云港、徐州、錫山、宜興、江陰、武進、溧陽、金壇、丹陽、高郵、東臺、大豐、靖江、儀征、如皋、通州、句容、揚中、姜堰、邳州、新沂、海門、啟東、興化、江都、秦興、淮陰、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、營口、阜新、錦州、遼陽、盤錦、鐵嶺、朝陽、葫蘆島、海城、東港、鳳城、開原、凌源寧波、奉化、余姚、慈溪、蘇州、張家港、常熟、昆山、太倉、吳江、吳縣、上海、深圳、杭州、溫州、紹興、嘉興、金華、湖州、衢州、麗水、舟山、臺州、臨安、建德、富陽、瑞安、樂清、海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、諸暨、上虞、嵊州、蘭溪、義烏、東陽、永康、江山、臨海、溫嶺、龍泉、蕭山、廈門、天津、合肥、蚌埠、蕪湖、淮北、安慶、池州、宿州、淮南、滁州、黃山、銅陵、阜陽、宣城、寧國、毫州、馬鞍山、六安、巢湖、貴陽、都鈞、六盤水、安順、遵義、銅仁、興義、畢節(jié)、凱里、海口、瓊海、文昌、儋州、瓊山、東方、三亞、萬寧、哈爾濱、大慶、牡丹江、佳木斯、齊齊哈爾、伊春、綏化、鶴崗、雙鴨山、大興安嶺、七臺河、雞西、黑河、綏芬河、雙城、阿城、尚志、五常、長春、四平、白山、遼源、吉林、延吉、白城、榆樹、九臺、德惠、松原、通化、大安、敦化、琿春、圖門、龍井、公主領、梅河口、集安、蛟河、銀川、吳忠、石嘴山、青銅峽、西安、咸陽、興平、榆林、寶雞、渭南、華陰、韓城、延安、安康、商洛、銅川、漢中、烏魯木齊、石河子、昌吉、克拉瑪依、伊寧、博樂、庫爾勒、塔城、吐魯番、哈密、喀什、阿克蘇、阿勒泰、阿圖什、和田、南昌、景德鎮(zhèn)、樂平、九江、德安、宜春、樟樹、高安、吉安、井岡山、萍鄉(xiāng)、贛州、南康、瑞金、上饒、玉山、德興、撫州、鷹潭、貴溪、新余、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞麗、畹町、玉溪、大理、臨滄、昭通、個舊、開遠、麗江、成都、達州、綿陽、德陽、樂山、西昌、瀘州、內(nèi)江、南充、攀枝花、遂寧、宜賓、自貢、鄭州、許昌、鶴壁、駐馬店、三門峽、新鄉(xiāng)、安陽、平頂山、濟源、洛陽、周口、焦作、開封、漯河、商丘、南陽、信陽、濮陽、呼和浩特、包頭、烏海、臨河、鄂爾多斯、巴彥浩特、二連浩特、錫林浩特、赤峰、烏蘭浩特、滿洲里、海拉爾、集寧、通遼、青島、煙臺、泰安、濱州、荷澤、威海、日照、東營、淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、聊城、德州、棗莊、濟寧、太原、大同、運城、長治、晉中、陽泉、朔州、晉城、臨汾、忻州、離石、西寧、格爾木、蘭州、天水、酒泉、敦煌、玉門、武威、臨夏、張掖、平?jīng)?、金昌、嘉峪關、西峰、白銀、拉薩、濟南、沈陽、重慶。
三、中信實業(yè)銀行銷售聯(lián)系方式及代銷城市
中信實業(yè)銀行客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：010-65543644或撥打各城市分行電話。
中國實業(yè)銀行代銷城市：北京、長沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽、重慶、石家莊、青島、濟南、威海、煙臺、淄博、濟寧、西安、鄭州、福州、廈門、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚州、江都、儀征、常州、武進、無錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽。
四、深圳發(fā)展銀行銷售聯(lián)系方式及代銷城市
深圳發(fā)展銀行客戶服務統(tǒng)一咨詢電話：0755-82080409；95501或撥打各城市分行電話。
深圳發(fā)展銀行代銷城市：深圳地區(qū)、北京、天津、重慶、成都、上海、廣州、南京、杭州、大連、?？凇刂?、寧波、佛山、珠海、青島。
五、華夏證券有限公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
華夏證券有限公司基金業(yè)務咨詢電話：010-65186758,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
華夏證券有限公司代銷城市：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、?？凇⑸蜿?、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。
六、國泰君安證券股份有限公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
國泰君安證券股份有限公司咨詢電話：021-962588、8008206888,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
國泰君安證券股份有限公司代銷城市：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？凇偤?、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。
七、中國銀河證券有限責任公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
中國銀河證券有限責任公司咨詢電話：010-66568706,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
中國銀河證券有限責任公司代銷城市：北京、哈爾濱、長春、沈陽、大連、天津、石家莊、秦皇島、臨汾、太原、晉中、濟南、煙臺、青島、上海、南京、杭州、德清、臺州、湖州、嘉華、金華、蘭溪、麗水、溫州、紹興、合肥、馬鞍山、南昌、深圳、廣州、佛山、東莞、順德、湛江、廉江、中山、汕頭、?？?、寧波、武漢、荊門、襄樊、宜昌、長沙、廈門、福州、鄭州、重慶、成都、西安、西寧、昆明、包頭、呼和浩特、南寧、烏魯木齊、蘭州。
八、海通證券股份有限公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
海通證券股份有限公司咨詢電話：(021)53830760,或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
海通證券股份有限公司代銷城市：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、?？?、沈陽、大連、鞍山、營口、長春、吉林、遼源、哈爾濱、威海、泰安、大慶、武漢、長沙、貴陽、成都、南京、常州、蘇州、無錫、揚州、杭州、寧波、福州、新余、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、鄭州、西安、太原、昆明、烏魯木齊、南通、遵義、上虞、淮安、蚌埠、汕頭、紹興。
九、國信證券有限責任公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
國信證券有限責任公司開放式基金咨詢電話：(0755)82133296,或撥打各營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話
國信證券有限責任公司代銷城市：北京、上海、天津、深圳、廣州、成都、綿陽、大連、武漢、西安、佛山、江陰、福州、杭州、哈爾濱、蕭山、煙臺、義烏。
十、招商證券股份有限公司銷售聯(lián)系方式及代銷城市
招商證券股份有限公司開放式基金咨詢電話：(0755)26951111,或撥打各營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。
招商證券股份有限公司代銷城市：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。