天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據(jù)2002年11月27日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字［2002］88號(hào)文批準(zhǔn)公開發(fā)行。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。
本基金的基金合同已根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修訂,并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸸芾砣艘延?004年10月20日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布了《關(guān)于修改天同180指數(shù)證券投資基金基金契約的公告》。
【重要提示】
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。
天同基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”)保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2005年9月17日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年9月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：天同基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)
法定代表人：柳亞男
總經(jīng)理：張健(代)
成立日期：2002年8月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2002］44號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：包括發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
聯(lián)系人：吳濤
電話：021-68644577
傳真：021-68533888
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事會(huì)成員
董事長柳亞男先生,1954年生,中共黨員,碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行煙臺(tái)分行辦公室副主任、中國人民銀行威海分行辦公室主任、中國人民銀行山東省分行金管處副處長、山東證券有限責(zé)任公司總裁、副董事長等職。2002年至今任天同基金管理有限公司董事長。
董事馬志剛先生,1967年生,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國國際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司主管、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)助理調(diào)研員、南方基金管理有限公司副總經(jīng)理等職。2002年至2005年8月任天同基金管理有限公司總經(jīng)理。
董事張建偉先生,1954年生,中共黨員,碩士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任上海新滬玻璃廠副廠長、上海光通信器材公司副總經(jīng)理、上海久事公司總經(jīng)理助理兼發(fā)展策劃部、資產(chǎn)運(yùn)營部經(jīng)理等職。2002年至今任上海久事公司副總經(jīng)理。
董事曲為民先生,1957年生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副科長、煙臺(tái)市人民政府研究室科長、煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径?、副總?jīng)理兼董秘。
董事付光明先生,1964年11月出生,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任湘西自治州審計(jì)事務(wù)所副所長、所長職務(wù)?，F(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
獨(dú)立董事孫健先生,1953年生,中共黨員,碩士研究生,教授。歷任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)副教授、中國科學(xué)院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中國電子工業(yè)部部長顧問組顧問、政策法規(guī)委員會(huì)委員、人教司研究員等職?，F(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所所長、教授。
獨(dú)立董事王曉冬女士,1961年生,大學(xué)本科法學(xué)士。歷任外交部中國國際問題研究所助理研究員、中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心“聯(lián)辦”總干事助理、新加坡發(fā)展銀行資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、中銀國際控股有限公司執(zhí)行董事、中銀國際亞洲有限公司董事總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任職于中環(huán)水務(wù)股份有限公司。
獨(dú)立董事任輝先生,1945年生,中共黨員,大學(xué)本科學(xué)歷。歷任山東菏澤商業(yè)局會(huì)計(jì)科長、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長等職。
獨(dú)立董事李方先生,1954年生,中共黨員,碩士,講師。歷任北京大學(xué)法律系講師、香港大學(xué)法學(xué)院訪問學(xué)者等職?，F(xiàn)任職于北京市天元律師事務(wù)所。
2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員
監(jiān)事楊波先生,1957年8月出生,中共黨員,法學(xué)博士,經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任吉首市政府辦公室主任、吉首市副市長?，F(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
監(jiān)事王慧英女士,1963年生,大學(xué)本科,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任山東省二輕廳工藝美術(shù)總公司財(cái)務(wù)部主任、天同證券有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任天同證券有限責(zé)任公司稽核監(jiān)察總部總經(jīng)理。
監(jiān)事孫江先生, 1965年生,中共黨員,本科學(xué)歷,企業(yè)法律顧問。先后任職于華東政法學(xué)院法律系、上海上菱電器股份有限公司?，F(xiàn)任職于上海久事公司。
監(jiān)事張虹霞女士,1955年生,中共黨員,大專學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒矩?cái)務(wù)科、煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處副處長等職?，F(xiàn)任煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒颈O(jiān)事兼企業(yè)審計(jì)處處長。
監(jiān)事劉國華女士,1970年生,博士。曾在山東國際信托投資公司從事國際融資轉(zhuǎn)租賃、外匯信貸等工作?，F(xiàn)在天同基金管理有限公司從事投資研究、產(chǎn)品開發(fā)等工作。
3、基金管理人高管人員
基金管理人董事長、法定代表人：柳亞男先生(請(qǐng)參見基金管理人董事會(huì)成員)
基金管理人代總經(jīng)理：張健先生,1966年生,管理學(xué)碩士。1988年至1992年于中國工商銀行總行科技部、資金計(jì)劃部工作；1992年至1993年,就職于北京證券登記結(jié)算公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1993至2002年,就職于中國工商銀行總行存款證券處、基金托管部,先后任部門經(jīng)理、副處長、處長等職。2002年3月至今,就職于天同基金管理有限公司,先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。2005年8月份起任天同基金管理有限公司代總經(jīng)理。
基金管理人副總經(jīng)理：朱順先生,1964年生,北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士,美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士。1992年7月至1993年11月,就職于美國GAMS開發(fā)公司；1995年1月至1998年4月就職于IBM 環(huán)球管理咨詢公司,擔(dān)任高級(jí)管理咨詢顧問；1998年5月至2002年2月分別擔(dān)任美國金融債券擔(dān)保集團(tuán)副總裁、高盛投資銀行副總裁；2002年2月起先后擔(dān)任天同基金管理有限公司總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。
基金管理人督察長：甘世雄先生,1963年生,中共黨員,工商管理碩士(MBA)。曾任山東金泰集團(tuán)股份有限公司副總裁、天同證券有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、投資銀行總部總經(jīng)理,從事股份制改造及股票發(fā)行、購并重組工作多年,具有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。2004年加入天同基金管理有限公司擔(dān)任公司督察長。
4.本基金基金經(jīng)理
肖侃寧先生,男,1973年5月出生,華中科技大學(xué)工商管理碩士,曾工作于南方證券武漢管理總部；2002年4月至2004年7月,在天同基金管理有限公司投資管理部任職,先后擔(dān)任天同180指數(shù)基金基金經(jīng)理助理、天同保本增值基金基金經(jīng)理、天同180指數(shù)基金基金經(jīng)理。
5、投資決策委員會(huì)成員
委員會(huì)主任：張健
委員：朱順,楊峰,潘江,孫海波
張健先生,天同基金管理有限公司代總經(jīng)理
朱順先生,天同基金管理有限公司副總經(jīng)理
楊峰先生,天同基金管理有限公司總經(jīng)理助理
潘江先生,天同基金管理有限公司研究發(fā)展部總監(jiān)
孫海波先生,天同基金管理有限公司基金管理部總監(jiān)
二、基金托管人
本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”),基本情況如下：
住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)中國銀行總行辦公大樓
法定代表人：肖鋼
企業(yè)類型：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
成立日期：1912年2月5日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24 號(hào)
托管部門負(fù)責(zé)人：秦立儒(托管部門原總經(jīng)理唐棣華女士已于2005年4月 21日調(diào)任其他崗位,目前由秦立儒任托管部門負(fù)責(zé)人)
托管部門聯(lián)系人：寧敏
電話：(010)66594977
傳真：(010)66594942
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
(一)基金管理人
名稱： 天同基金管理有限公司
注冊(cè)地址： 上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)
辦公地址： 上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)
法定代表人： 柳亞男
公司電話： 021-68644577
客戶服務(wù)電話：021-68644599
傳真： 021-68531888
聯(lián)系人：盛斌
(二) 基金托管人
名稱： 中國銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：肖鋼
電話：95566傳真：010-66594942
(三)銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：天同基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東新區(qū)源深路273號(hào)
法定代表人：柳亞男
電話：021-68644577
客戶服務(wù)電話：021-68644599
傳真：021-68531888
聯(lián)系人：盛斌
2、代銷機(jī)構(gòu)
(1)名稱：中國銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：肖鋼
電話：95566
傳真：010-66594946
(2)名稱：中信實(shí)業(yè)銀行
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)C棟
法定代表人：陳小憲
電話：010-65544291
傳真：010-65541281
聯(lián)系人：金蕾
(3)名稱：深圳發(fā)展銀行
注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)
負(fù)責(zé)人：藍(lán)德彰(John D.Langlois)
電話：0755-82080409；95501
傳真：0755-82080714
聯(lián)系人：周勤
(4)名稱：華夏證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新中街68號(hào)
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65178899
傳真：010-65185322
聯(lián)系人：權(quán)唐
(5)名稱：國泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市延平路135號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
聯(lián)系人：芮敏祺
(6)名稱：中國銀河證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568706
傳真：010-66568536
聯(lián)系人：趙榮春
(7)名稱：海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人：王開國
電話：021-53594566
傳真：021-53858500
聯(lián)系人：金云
(8)名稱：國信證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈16-26層
法定代表人：何如
電話：0755-82130833-2181
傳真：0755-82133302
聯(lián)系人：林建閩
(9)名稱：招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯(lián)系人：黃健
(10)名稱：興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
聯(lián)系人：楊盛芳
(11)名稱：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：湖南省長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓
法定代表人：陳學(xué)榮
電話：021-68634518-8631
傳真：021-68865938
聯(lián)系人：陳偉
(12) 名稱：交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)
法人代表：蔣超良
電話：021-58781234； 95559
傳真：021-58408842
聯(lián)系人：王瑋
(13)東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-50366868
客戶服務(wù)熱線：021-962506
聯(lián)系人：盛云
(14)名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣州市天河區(qū)天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888-875
傳真：020-87557985
聯(lián)系人：肖中梅
客戶服務(wù)熱線：020-87555888或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)址：www.gf.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并及時(shí)公告。
(四) 基金注冊(cè)與登記過戶機(jī)構(gòu)
名稱： 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場23層
法定代表人：陳耀先
電話：0755-82084015
傳真：0755-82084010
聯(lián)系人：劉玉生
(五)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱： 上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海浦東大道288號(hào)7樓
負(fù)責(zé)人： 林東模
聯(lián)系電話：021-58799970
傳真： 021-58872507
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林東模 馮家俊
四、基金的名稱
天同180指數(shù)證券投資基金
五、基金的類型
契約型開放式。
六、基金的投資目標(biāo)
本基金通過運(yùn)用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)的增長率。伴隨中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)利用指數(shù)化投資方法謀求基金資產(chǎn)長期增值的目標(biāo)。
七、基金的投資方向
本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票,包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預(yù)期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場申購的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分主要投資于國債、優(yōu)質(zhì)企業(yè)債、金融債以及債券回購。
八、基金的投資策略和投資組合
(一)投資策略
本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則,實(shí)現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。指數(shù)化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標(biāo)指數(shù)所包含的股票中,力求股票組合的收益率擬合目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。
(二)基金的指數(shù)投資組合
指數(shù)投資組合包括上證180成份股票、預(yù)期選入上證180指數(shù)的股票、一級(jí)市場申購的新股以及現(xiàn)金。
1、指數(shù)投資組合的構(gòu)建
本基金將采用指數(shù)復(fù)制法構(gòu)造投資組合,當(dāng)成份股發(fā)生新增、剔除或因公司行為導(dǎo)致指數(shù)權(quán)重發(fā)生變化時(shí),指數(shù)投資組合將做出相應(yīng)調(diào)整。
2、指數(shù)投資組合的跟蹤誤差的控制
本基金選擇了兩個(gè)評(píng)價(jià)跟蹤誤差的量化指標(biāo)：一是擬合偏離度,這是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)；另一個(gè)是指數(shù)投資相對(duì)收益率,這是相對(duì)累計(jì)收益率指標(biāo)。
擬合偏離度的控制目標(biāo)定為0.5%,指數(shù)投資相對(duì)收益率(年累計(jì)偏差)的控制目標(biāo)定為2%。如果擬合偏離度或指數(shù)投資相對(duì)收益率超過了其控制目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)控制小組應(yīng)將分析報(bào)告和調(diào)整方案上報(bào)給投資決策委員會(huì)審議,經(jīng)審議批準(zhǔn)后的組合調(diào)整方案交基金經(jīng)理執(zhí)行。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
75%×上證180指數(shù)＋25%×中信國債指數(shù)
十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金追蹤上證180指數(shù),是一種風(fēng)險(xiǎn)適中、長期資本收益穩(wěn)健的投資產(chǎn)品,并具有長期穩(wěn)定的投資風(fēng)格
十一、投資組合報(bào)告
天同基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2005年10月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、收益表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2005年9月30日,本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、2005年9月30日基金資產(chǎn)組合情況
資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例（％）
股票 466,399,411.84 76.34%
債券 127,424,195.90 20.86%
銀行存款和清算備付金合計(jì) 5,153,016.96 0.84%
買入返售證券 10,000,000.00 1.64%
應(yīng)收申購款 － －
其他資產(chǎn) 1,974,180.71 0.32%
資產(chǎn)合計(jì) 610,950,805.41 100.00%
2、2005年9月30日按行業(yè)分類的股票投資組合
行業(yè) 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2,980,589.64 0.49%
B 采掘業(yè) 23,810,430.51 3.91%
C 制造業(yè) 177,035,465.64 29.05%
C0 食品、飲料 17,915,508.38 2.94%
C1 紡織、服裝、皮毛 7,664,000.79 1.26%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 16,574,090.67 2.72%
C5 電子 13,538,299.07 2.22%
C6 金屬、非金屬 68,516,824.40 11.24%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 34,504,762.39 5.66%
C8 醫(yī)藥、生物制品 15,145,104.98 2.49%
C9 其他制造業(yè) 3,176,874.96 0.52%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 57,559,168.21 9.45%
E 建筑業(yè) 1,230,173.04 0.20%
F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 57,957,587.85 9.51%
G 信息技術(shù)業(yè) 36,448,217.56 5.98%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 12,047,156.00 1.98%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 57,287,454.08 9.40%
J 房地產(chǎn)業(yè) 9,401,980.46 1.54%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 10,278,607.57 1.69%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 4,231,429.40 0.69%
M 綜合類 16,131,151.88 2.65%
合 計(jì) 466,399,411.84 76.54%
3、2005年9月30日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600019 G寶鋼 6,687,751 28,623,574.28 4.70%
2 600900 G長電 3,555,537 26,453,195.28 4.34%
3 600050 中國聯(lián)通 8,958,963 22,845,355.65 3.75%
4 600036 招商銀行 3,256,762 20,485,032.98 3.36%
5 600016 民生銀行 2,702,015 15,023,203.40 2.47%
6 600009 上海機(jī)場 838,065 13,140,859.20 2.16%
7 600028 中國石化 2,958,601 12,219,022.13 2.01%
8 600000 浦發(fā)銀行 1,241,221 10,302,134.30 1.69%
9 600005 武鋼股份 2,553,370 8,809,126.50 1.45%
10 600519 貴州茅臺(tái) 149,604 7,399,413.84 1.21%
4、2005年9月30日按券種分類的債券投資組合
債券類別 債券市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
國家債券投資 59,909,195.90 9.83%
央行票據(jù)投資 － －
企業(yè)債券投資 － －
金融債券投資 67,515,000.00 11.08%
可轉(zhuǎn)換債投資 － －
合計(jì) 127,424,195.90 20.91%
5、2005年9月30日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券名稱 市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例
04國開09 30,645,000.00 5.03%
04國開15 20,970,000.00 3.44%
04國債11 20,390,000.00 3.35%
04國開16 15,900,000.00 2.61%
21國債⒂ 11,039,193.00 1.81%
6、2005年9月30日權(quán)證投資組合
本報(bào)告期本基金未主動(dòng)投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。
7、投資組合報(bào)告附注
(1)本報(bào)告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的,在報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。
(2)其他資產(chǎn)的構(gòu)成
資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元)
權(quán)證交易保證金 71,556.10
應(yīng)收利息 1,902,610.39
認(rèn)購權(quán)證 14.22
合計(jì) 1,974,180.71
(3)持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)表本報(bào)告期末,本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
十二、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2005 年9月30日。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。天同180指數(shù)基金本報(bào)告期凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較列表：
1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
天同180指數(shù)基金歷史各時(shí)間段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較列表(截至2005年9月30日)
階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（2） 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（3） 業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)差（4） (1)-(3) (2)-(4)
過去3個(gè)月 3.79% 0.90% 4.48% 0.89% -0.69% 0.01%
過去6個(gè)月 -0.05% 1.12% 0.94% 1.10% -0.99% 0.02%
過去一年 -11.53% 1.04% -8.99% 1.03% -2.54% 0.01%
自基金合同生效起至 -13.48% 0.94% -12.86% 0.97% -0.62% -0.03%
基金業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率＝75%×上證180指數(shù)增長率＋25%×中信國債指數(shù)增長率
2、天同180指數(shù)基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖
天同180指數(shù)基金成立于2003年3月17日,歷史走勢比較圖的時(shí)間區(qū)間為：2003年3月17日到2005年9月30日。該期間天同180指數(shù)基金的凈值增長率為-13.48%,業(yè)績比較基準(zhǔn)的增長率為-12.86%,基金凈值表現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)-0.62%。
本基金在基金合同中有以下投資比例限制：(1)投資于股票、債券的比例,不低于基金資產(chǎn)總值的80%；(2)投資于國家債券的比例,不低于基金資產(chǎn)凈值的20%；(3)投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的70%；(4)持有一家上市公司的股票,不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；(5)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和,不超過該證券的10%。自本基金成立日后三個(gè)月內(nèi)本基金已達(dá)到基金合同約定的投資比例限制。
由于基金建倉初期倉位較低,而同期上證180指數(shù)的增幅又很快,從2003年3月17日到4月17日指數(shù)累計(jì)增長12%,這造成了基金凈值的前期表現(xiàn)與基準(zhǔn)指數(shù)的偏差較大?？疾旎饛?003年6月17日建倉結(jié)束至報(bào)告期末的業(yè)績表現(xiàn)見下圖,該期間基金凈值的累計(jì)增長為-15.92%,業(yè)績比較基準(zhǔn)同期的累計(jì)增幅為-18.77%,超越基金基準(zhǔn)2.85%。
十三、基金費(fèi)用概覽
(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用種類
1、 基金管理人的管理費(fèi)；
2、 基金托管人的托管費(fèi)；
3、 基金信息披露費(fèi)用；
4、 基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
5、 與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi) ；
6、 證券交易費(fèi)和稅收；
7、 基金分紅手續(xù)費(fèi)；
8、 注冊(cè)登記費(fèi)；
9、 按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、 基金管理人的管理費(fèi)
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)算,主要用于支付管理人管理本基金的運(yùn)作成本和向其他服務(wù)提供人支付的費(fèi)用。計(jì)算方法如下：
H＝E×1.0%÷當(dāng)年天數(shù)；
H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)；
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付,由基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)基金管理人向基金托管人發(fā)送的劃付指令,從基金資產(chǎn)中支付給基金管理人以及服務(wù)提供人；若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)算。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)；
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì)至每個(gè)月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令,基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中支付給基金托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
3、上述(一)中3至9項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付,列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
(三)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、本基金申購費(fèi)率
申購金額M 申購費(fèi)率
M＜1000萬元 1.5%
M≥1000萬元 不超過1.5%
2、本基金的贖回費(fèi)率按實(shí)際持有期遞減。具體為：
持有期限 贖回費(fèi)率
D＜1年 0.5%
1年≤D＜3年 0.25%
D≥3年 0%
3、基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率,調(diào)整后的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率在最新的公開說明書中列示。上述費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人還應(yīng)最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前三個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
(四)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失,以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
(五)基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi),經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告,此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過。
十四、對(duì)招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)基金管理人于2003年1月28日刊登的本基金原招募說明書進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人在本基金成立后對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新內(nèi)容如下：
1.在重要提示部分,明確了更新招募說明書內(nèi)容的截止日期及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的截止日期。
2.在“三、基金管理人”更新了公司部分董事、監(jiān)事、基金經(jīng)理及投資決策委員會(huì)人員的構(gòu)成及簡介。
3.在“四、基金托管人”部分,更新了有關(guān)基金托管人的有關(guān)內(nèi)容。
4.在“六、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分,增加了廣發(fā)證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)。
5.在“九、基金的投資”部分補(bǔ)充了本基金最近一期(2005年第三季度)投資組合報(bào)告內(nèi)容。
6.在“十、基金的業(yè)績”部分更新了基金成立以來的投資業(yè)績。
7.在“二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分更新了基金成立以來的公告事項(xiàng)。